21 notions
M01
Bases : banques, marchés et mathématiques financières
Organisation des marchés, rôle des banques, mathématiques financières de base et microstructure.
3 chapitres
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22 notions
M02
Taux et crédit
Obligations, duration/convexité, crédit, FRA et swaps de taux.
2 chapitres
30 notions
M03
Produits dérivés
Forwards/futures, options vanilles, corrélation/dispersion, barrières/digitales, structurés et autocalls.
5 chapitres
21 notions
M04
Modèles quantitatifs
Mouvement brownien, Black-Scholes, Greeks et couverture dynamique, volatilité et variance.
3 chapitres
4 notions
M05
Gestion de portefeuille
Diversification, Markowitz, CAPM, allocation et attribution de performance.
1 chapitres
7 notions
M06
Risques et réglementation
VaR, Expected Shortfall, ratios de risque ajusté, Bâle III/IV, MiFID II, EMIR.
2 chapitres
7 notions
M07
Machine learning appliqué à la finance
Régression, arbres, séries temporelles, KNN/SVM, deep learning et bonnes pratiques.
1 chapitres
3 notions
M08
Outils et préparation aux entretiens
Python/Excel/VBA/SQL/R pour la finance, questions techniques et brainteasers d'entretien.
2 chapitres