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Obligations, taux et crédit
Pricing obligataire, duration, convexité, CDS, DV01.
13/13 notions publiées
Niveau: IntermédiairePrérequis: Bases (M01), mathématiques financières~81 min
Notions du chapitre
01
Définition et types d'obligations
02
Pricing d'une obligation
03
Duration de Macaulay et duration modifiée
04
Convexité
05
Risque de crédit et notation
06
Mécanisme d'un CDS
07
Marché du repo et prêt de titres
08
Taux sans risque, spot et forward
09
DV01 / PV01
10
CS01 : sensibilité au spread de crédit
11
DV01 par maturité et déformations de la courbe (pentification/aplatissement)
12
Carry et roll-down sur la courbe des taux
13
Obligations convertibles