Retour au catalogue
FRA et swaps de taux
FRA, swap fixe/variable, pricing, multi-courbe, DV01 d'un swap.
9/9 notions publiées
Niveau: IntermédiairePrérequis: Bases (M01), mathématiques financières~59 min
Notions du chapitre
01
Fonctionnement d'un FRA
02
Swap de taux fixe/variable
03
Pricing d'un swap : deux méthodes
04
Clearing central, ISDA-CSA et appels de marge
05
Exposition future et introduction à la CVA
06
Construction d'une courbe zéro-coupon
07
Cadre mono-courbe vs multi-courbe
08
DV01 d'un swap et couverture
09
Swaps et obligations indexées inflation