Modules

Fondamentaux
Taux et crédit
- Obligations, taux et crédit
- FRA et swaps de taux
Produits dérivés
- Forwards, futures et matières premières
- Options vanilles et stratégies
- Corrélation, dispersion et paniers
- Options barrières et digitales
- Produits structurés et autocalls
Modèles quantitatifs
- Mouvement brownien et Black-Scholes
- Greeks et couverture dynamique
- Volatilité et variance
  - Volatilité réalisée
  - Volatilité implicite
  - Skew, smile et surface de volatilité
  - Formes courantes du skew equity et du smile FX
  - Variance swap
  - « Réplication d'un échange d'écart » — terme à confirmer
  - Volatilité locale et volatilité stochastique
  - Modèle d'Avellaneda — référence à préciser
Portefeuille
- Théorie moderne du portefeuille
Risques et réglementation
- Mesures de risque
- Réglementation bancaire et financière
  - Bâle III et finalisation (« Bâle IV »)
  - MiFID II, EMIR, KYC et LCB-FT
Machine learning
- Machine learning appliqué à la finance
Outils et entretiens
- Programmation pour la finance
  - Python, Excel/VBA, SQL et R pour la finance
- Préparation aux entretiens
  - Questions techniques et de marché
  - Motivation, études de cas et brainteasers

Ma progression

Par catégorie : notions étudiées et maîtrisées.

Prototype pédagogique — voir README pour l'état d'avancement.