Forwards, futures et matières premières

Pricing par non-arbitrage, couvertures, contango/backwardation.

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Niveau: Intermédiaire à avancéPrérequis: Bases (M01), taux (M03)~41 min

Notions du chapitre

Forward et future : définitions et payoffs

Prix forward par non-arbitrage

Différences forward / future

Valeur d'un forward à la conclusion

Couvertures avec des forwards

Spécificités des matières premières

Contango, backwardation et prix forward matière première

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FRA et swaps de taux

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Options vanilles et stratégies