Mesures de risque

VaR, Expected Shortfall, drawdown, ratios de risque ajusté.

5/5 notions publiées

Niveau: Intermédiaire à avancéPrérequis: Gestion de portefeuille, crédit (M03)~33 min

Notions du chapitre

VaR, Expected Shortfall et stress tests

Backtesting de la VaR : exceptions et zones de Bâle

Drawdown, recovery period et Ulcer Index

Sharpe, Sortino, Calmar, alpha/bêta et tracking error

Risques de marché, crédit, contrepartie, liquidité, opérationnel

← Chapitre précédent

Théorie moderne du portefeuille

Chapitre suivant →

Réglementation bancaire et financière