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Volatilité et variance
Vol réalisée/implicite, skew/smile, variance swap, vol locale/stochastique.
6/8 notions publiées
Niveau: AvancéPrérequis: Options vanilles (M05), probabilités~54 min
Notions du chapitre
01
Volatilité réalisée
02
Volatilité implicite
03
Skew, smile et surface de volatilité
04
Formes courantes du skew equity et du smile FX
05
Variance swap
06À venir
« Réplication d'un échange d'écart » — terme à confirmer
07
Volatilité locale et volatilité stochastique
08À venir
Modèle d'Avellaneda — référence à préciser